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招商中证白酒指数分级证券投资基金2019年半年度报告

作者: admin 来源:未知 发布时间:2019-09-06

关键词: 洋河酒价格表, ┊阅读:次┊

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了

  本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......37

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......37

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......41

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

  下属分级基金的基金 招商中证白酒 A 招商中证白酒 B 招商中证白酒指数分

  业绩比较基准 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率

  下属分级基金的风险 额具有低风险、收益 额具有高风险、高预 金,具有较高风险、

  注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

  注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立

  。目前,公司注册资本金为人民币 13.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。

  招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。

  侯昊 基金经 2017 年 8 - 9 生物医药指数分级证券投资基金、招商

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投

  资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期从行业来看,食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器、计算机等行业板块涨幅较大,建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装、汽车等行业板块涨幅相对较小。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨 77.26%。

  关于本基金的运作,股票仓位维持在 94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为 73.72%,同期业绩基准增长率为 72.56%。

  1、国内 2019 年二季度 GDP 同比增长 6.2%,相比一季度下降 0.2%,分产业来看,二季

  度第一产业与第三产业 GDP 相比一季度增速加快,而第二产业 GDP 同比增速与一季度持平;6 月工业增加值增速高于市场预期,分行业来看,中游行业的生产增速相对加快,如金属制品与运输设备制造业,但下游行业的生产增速放缓,如医药、汽车、计算机等相关行业,中美贸易摩擦的影响开始显现;6 月房地产开发投资同比增速上升,基建投资同比增速上升。从近期的经济数据来看,经济下行过程中,仍旧有一定的韧性。结合中央政治局会议,展望下半年,经济下行压力犹存,财政政策进一步落实过程中,改革与经济结构性转型仍是重要方向。

  2、报告期内股市呈现先扬后抑局面,年初受到中美贸易摩擦缓和、流动性宽松以及资本市场战略地位抬升等多重利好的刺激股市出现大幅上涨,而 4 月下旬政治局会议后政策重心重新转向结构性去杠杆以及中美摩擦再度加剧后,股市出现明显调整。市场短期仍以区间震荡为主,但中期无需过度悲观。在全球转向宽松周期、国内利率趋向下行的背景下,同时考虑到当前时点的估值仍处于历史中枢以下,国内风险资产的下行风险尚相对可控。但另一方面,上市公司盈利仍有下修压力,而在长期结构性改革压力下,政策定力仍强,风险资产的上行空间也将受限,下半年区间震荡的概率更高。中长期看,随着科创板的加快落地,资本市场的改革开放仍有望得到进一步推进,而中长期资金的引入也将逐步抬升市场的底部区间,平抑市场的异常波动。

  报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

  投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

  基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

  报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,招商中证白酒 A 份额净值 1.0240 元,基金份额总额

  ;招商中证白酒指数分级份额净值 1.4738 元,基金份额总额 4,134,963,693.78 份;总份

  招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)《关于准予招商中证白酒指数分级证券投资基金注册的批复 》(证监许可[2015]666 号文)批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券

  投资基金法》及其配套规则和《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》发售,基

  金合同于 2015 年 5 月 27 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集

  规模为 396,484,771.61 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金 托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 。

  396,385,570.38 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 99,201.23 元,募集的有效认 购份额及利息结转的基金份额合计 396,484,771.61 份。上述募集资金已由毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第 1500165 号验资报告。

  根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

  管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》),对已经存续的开放式证券投资基金且 基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动性风险管理规定》施 行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人 协商一致,招商基金管理有限公司对本基金合同相关条款进行修订。修订后的合同的全部

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》和《招商中证白酒指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等) 以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%,且不低于非现金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

  招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额于 2015 年 6 月 5 日开始上市交易。

  本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作

  的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2019

  年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问

  题的通知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85

  号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花

  税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所

  关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

  (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得

  (b) 自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)

  试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

  2018 年 1 月 1 日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发

  生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率

  缴纳增值税。苹果图库,对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴

  纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

  (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现

  (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时

  代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期

  限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息

  红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%

  计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。

  (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花

  (g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投

  资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  注:1、本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额;

  2、根据《基金合同》规定,投资者可申购、赎回招商中证白酒指数分级基金份额,招商中证白酒指数分级基金 A 份额和招商中证白酒指数分级基金 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不再单独披露招商中证白酒指数分级基金 A 份额和招商中证白酒指数分级基金 B 份额的情况。

  注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额按一定比例归入基金资产;

  2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额按一定比例归入转出基金的基金资产。

  本基金管理人以 2019 年 7 月 2 日为份额折算基准日,对招商中证白酒指数分级份额的

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额外对价。

  注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×

  注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 估值 (单 期末成本 期末估值 备注

  证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 估值 (单 期末成本 期末估值 备注

  注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

  本基金是指数型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资 (主要是指数

  成份股、备选成份股)、银行存款等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理

  本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本

  基金的基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管

  理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适

  当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本

  基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率风险。

  本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。

  信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、股票投资及其他金融资产。

  本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。

  对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。

  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项

  的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部

  分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情

  况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产在证券交易所交易,除

  附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动

  性风险的投资品种。本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一

  个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款

  ,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,苏超射手王空降华夏幸福?杰拉德:一派胡。有效保障

  基金持有人利益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的

  流动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的

  流动性风险。同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

  利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波

  动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款等。本基金的基金管理人日常通

  过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险

  下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公

  其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

  因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相

  关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价

  值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,

  7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;

  2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

  2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项“累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

  2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情

  况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述

  本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

  注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量

  、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范

  经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。

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  17 招商中证白酒指数分级证券投资基金可能发生 证券时报及基金管理 2019-06-29

  2、中国证券监督管理委员会批准招商中证白酒指数分级证券投资基金设立的文件;

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

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